PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. QQQI is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 94.08% for QTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QTUM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%46.88%

Correlation

The correlation between QQQI and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between QQQI and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QTUM

Секторы
QQQI
QTUM

Технологии

58.1%
83.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

3.9%
0.6%

Промышленность

3.0%
8.7%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
58.1%
QTUM
83.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
QTUM

-

Здравоохранение

QQQI
3.9%
QTUM
0.6%

Промышленность

QQQI
3.0%
QTUM
8.7%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
QTUM

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
QTUM

-

Энергетика

QQQI
0.5%
QTUM

-

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
QTUM
0.0%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

QQQI vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.31

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.78

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

6.20

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

22.43

-8.76

QQQI vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QTUM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-38.45%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-15.26%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.24%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.21%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QTUM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.63%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

14.65%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

23.48%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

28.64%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

27.06%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

27.43%

-10.02%

Сравнение комиссий QQQI и QTUM

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QTUM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 94.08% vs 30.39% for QQQI. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 94.08% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.70% for QTUM.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Neos and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор