Сравнение RODM с AOR
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 8.58%/yr for AOR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности RODM и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.58% соответственно.
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам RODM и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Correlation
The correlation between RODM and AOR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between RODM and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. AOR — Ранг доходности на риск
RODM
AOR
Сравнение RODM c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 12.60 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и AOR
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -24.44% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -6.64% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -9.77% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -21.72% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -22.95% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.47% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.54% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и AOR
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 3.58% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.37% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 8.84% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 10.63% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 10.70% | +4.52% |
Сравнение комиссий RODM и AOR
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и AOR
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AOR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and AOR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOR has higher volatility (3.61%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs AOR's -24.44%.
On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 8.58% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.46% for AOR.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AOR is Diversified Portfolio. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.15% for AOR.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор