PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с RSP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 12.18%/yr for RSP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности VT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.03% против 12.18% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between VT and RSP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between VT and RSP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и RSP

Секторы
VT
RSP

Технологии

27.8%
20.9%

Финансовые услуги

15.9%
13.9%

Промышленность

12.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.9%

Здравоохранение

8.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.4%
6.1%

Технологии

VT
27.8%
RSP
20.9%

Финансовые услуги

VT
15.9%
RSP
13.9%

Промышленность

VT
12.0%
RSP
14.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
RSP
10.0%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
RSP
3.9%

Здравоохранение

VT
8.1%
RSP
11.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
RSP
6.4%

Энергетика

VT
4.3%
RSP
4.0%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
RSP
5.7%

Недвижимость

VT
2.4%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.88

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.71

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.82

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.69

+2.60

VT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и RSP

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-59.92%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.85%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.81%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-21.38%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-39.04%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.64%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и RSP

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.59%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.58%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

11.79%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.23%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.37%

-1.09%

Сравнение комиссий VT и RSP

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и RSP

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RSP в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and RSP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 12.18% for RSP. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.46% for RSP.

VT is categorized as Global Equities, while RSP is S&P 500. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.20% for RSP.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор