PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 9.73%/yr for RODM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.64%.

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и RODM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%7.53%

Correlation

The correlation between FSMD and RODM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between FSMD and RODM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и RODM

Секторы
FSMD
RODM

Технологии

20.5%
10.8%

Промышленность

20.1%
16.6%

Финансовые услуги

14.8%
25.9%

Здравоохранение

11.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.8%

Недвижимость

6.2%
3.5%

Энергетика

4.1%
6.8%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.9%

Технологии

FSMD
20.5%
RODM
10.8%

Промышленность

FSMD
20.1%
RODM
16.6%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
RODM
25.9%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
RODM
8.9%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
RODM
5.8%

Недвижимость

FSMD
6.2%
RODM
3.5%

Энергетика

FSMD
4.1%
RODM
6.8%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
RODM
6.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
RODM
4.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

FSMD vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.33

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.26

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.60

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.32

-1.34

FSMD vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и RODM

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-35.98%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.10%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-10.58%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-28.85%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.36%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.78%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и RODM

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.58%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.77%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.01%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

13.48%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

15.22%

+6.20%

Сравнение комиссий FSMD и RODM

И FSMD, и RODM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и RODM

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and RODM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 9.73% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD and RODM have the same expense ratio: 0.29% per year.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Fidelity and Hartford.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор