PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с VUG

Последнее обновление 31 июл. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 20.27%/yr vs 17.16%/yr for VUG. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.27% против 17.16% соответственно.

QQQ

1 день
3.30%
1 месяц
-7.18%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.53%
1 год
20.92%
3 года*
21.93%
5 лет*
14.08%
10 лет*
20.27%
Всё время*
10.61%

VUG

1 день
2.68%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
4.45%
С начала года
3.87%
1 год
11.65%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.92%
10 лет*
17.16%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$30.61B$28.16B$31.40B

VUG

Vanguard Growth ETF
$577.14M$666.77M$652.71M

Сравнение доходности по годам QQQ и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		11.53%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.87%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between QQQ and VUG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between QQQ and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и VUG

Секторы
QQQ
VUG

Технологии

60.9%
56.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.4%

Здравоохранение

3.6%
4.7%

Промышленность

2.7%
5.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

1.0%
0.5%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
3.8%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QQQ
60.9%
VUG
56.2%

Коммуникационные услуги

QQQ
13.1%
VUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
10.7%
VUG
11.5%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.3%
VUG
1.4%

Здравоохранение

QQQ
3.6%
VUG
4.7%

Промышленность

QQQ
2.7%
VUG
5.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.1%
VUG
0.7%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
VUG
0.5%

Энергетика

QQQ
0.5%
VUG
0.3%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
VUG
3.8%

Недвижимость

QQQ
0.1%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMOVUG с VOOG

Доходность на риск

QQQ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.66

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.02

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.71

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

2.25

+3.41

QQQ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VUG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-50.68%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.53%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-22.85%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-35.61%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-35.61%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.56%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.62%

-7.08%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.19%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VUG

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.45%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.23%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.71%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

22.50%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

21.55%

+0.95%

Сравнение комиссий QQQ и VUG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VUG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQ and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (6.92%) compared to VUG (5.45%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.27% vs 17.16% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.27% return vs 17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.40% for VUG.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while VUG is Large Cap Growth Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.03% for VUG.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор