Сравнение AOR с PAUG
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 7.09%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.
Доходность
Сравнение доходности AOR и PAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
PAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и PAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 6.40% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 5.25% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 7.58% | 9.82% | 3.60% |
Correlation
The correlation between AOR and PAUG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between AOR and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. PAUG — Ранг доходности на риск
AOR
PAUG
Сравнение AOR c PAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | PAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.92 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 21.35 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и PAUG
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и PAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -17.88% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -3.96% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -10.45% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -11.76% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.81% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.72% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и PAUG
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.01% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 4.26% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 5.55% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 8.72% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 10.58% | +0.12% |
Сравнение комиссий AOR и PAUG
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и PAUG
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and PAUG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOR has higher volatility (3.61%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs PAUG's -17.88%.
On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 7.09% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for PAUG.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while PAUG is Defined Outcome. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.79% for PAUG.
PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и PAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор