PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 8.38%/yr vs 8.31%/yr for USMF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%15.13%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between JSMD and USMF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.82

The correlation between JSMD and USMF shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSMD и USMF

Секторы
JSMD
USMF

Технологии

28.1%
33.2%

Промышленность

23.3%
8.2%

Здравоохранение

18.7%
9.0%

Финансовые услуги

8.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.5%

Сырьевые материалы

3.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.8%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.3%

Энергетика

1.1%
4.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

JSMD
28.1%
USMF
33.2%

Промышленность

JSMD
23.3%
USMF
8.2%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
USMF
9.0%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
USMF
10.7%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
USMF
10.5%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
USMF
0.9%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
USMF
9.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
USMF
4.3%

Энергетика

JSMD
1.1%
USMF
4.8%

Коммунальные услуги

JSMD

-

USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

JSMD vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.86

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.29

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.50

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

4.47

+2.84

JSMD vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и USMF

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-36.24%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-6.47%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-15.39%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-18.10%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.15%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.17%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и USMF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.10%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

8.13%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

11.31%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

14.34%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

16.97%

+5.86%

Сравнение комиссий JSMD и USMF

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и USMF

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and USMF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, JSMD leads with 8.38% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSMD has performed better with a 8.38% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.28% for USMF.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор