PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.26%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEA charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.61% соответственно.

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VEA и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VEA and VTV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.80

The correlation between VEA and VTV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и VTV

Секторы
VEA
VTV

Финансовые услуги

23.1%
22.4%

Технологии

18.4%
15.3%

Промышленность

17.9%
14.3%

Здравоохранение

7.9%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.9%

Сырьевые материалы

6.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.7%

Энергетика

4.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VTV
22.4%

Технологии

VEA
18.4%
VTV
15.3%

Промышленность

VEA
17.9%
VTV
14.3%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VTV
15.2%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
VTV
3.9%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
VTV
3.0%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
VTV
8.7%

Энергетика

VEA
4.5%
VTV
6.9%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
VTV
2.9%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
VTV
4.8%

Недвижимость

VEA
2.5%
VTV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VEA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.83

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.04

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.59

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

17.77

-7.82

VEA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTV

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-59.27%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.35%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.52%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-17.04%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-36.78%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-7.81%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.64%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTV

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.83%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

7.77%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

10.30%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.82%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.62%

+0.60%

Сравнение комиссий VEA и VTV

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTV

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VTV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 10.26% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VTV.

VEA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.83% for VTV.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор