PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с AOR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 8.29%/yr for AOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.29% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

AOR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.83%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between SCHD and AOR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SCHD and AOR has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и AOR

Секторы
SCHD
AOR

Потребительский защитный сектор

19.2%
5.0%

Здравоохранение

18.8%
8.0%

Технологии

16.4%
27.8%

Энергетика

16.2%
4.3%

Финансовые услуги

9.3%
16.2%

Промышленность

7.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.5%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
AOR
5.0%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
AOR
8.0%

Технологии

SCHD
16.4%
AOR
27.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
AOR
4.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
AOR
16.2%

Промышленность

SCHD
7.5%
AOR
11.9%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
AOR
9.5%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
AOR
4.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
AOR
2.7%

Недвижимость

SCHD

-

AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с GALAOR с BALFX

Доходность на риск

SCHD vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.98

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.78

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.58

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

11.20

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.98

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHD и AOR

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.44%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.64%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-9.77%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-21.72%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-22.95%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.98%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.47%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и AOR

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.07%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.11%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

8.67%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

10.59%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

10.69%

+6.03%

Сравнение комиссий SCHD и AOR

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и AOR

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and AOR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.07%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.65% vs 8.29% for AOR. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.65% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.51% for AOR.

SCHD is categorized as Dividend, while AOR is Diversified Portfolio. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.15% for AOR.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор