Сравнение JPST с IJR
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. JPST is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.64%/yr vs 6.35%/yr for IJR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности JPST и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%.
JPST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам JPST и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.56% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.86% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 14.64% |
Correlation
The correlation between JPST and IJR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.05 |
Over the past year, JPST and IJR have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. IJR — Ранг доходности на риск
JPST
IJR
Сравнение JPST c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.00 | 1.36 | +2.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.30 | 4.30 | +25.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.82 | 14.44 | +129.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и IJR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -58.15% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -8.68% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -28.02% | +27.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -28.02% | +27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.27% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.58% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и IJR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 5.17% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 11.93% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 17.67% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 21.44% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 22.93% | -22.00% |
Сравнение комиссий JPST и IJR
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и IJR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IJR в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.42% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and IJR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (5.17%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs IJR's -58.15%.
On 5-year performance, IJR leads with 6.35% vs 3.64% for JPST. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IJR has performed better with a 6.35% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.42% for IJR.
JPST is categorized as Ultrashort Bond, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.06% for IJR.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.18 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор