PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 40.75% vs 30.39% for QQQI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и QQQI

2026 (YTD)20252024
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.55%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between AVUV and QQQI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between AVUV and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и QQQI

Секторы
AVUV
QQQI

Финансовые услуги

26.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.3%

Энергетика

15.8%
0.5%

Промышленность

13.6%
3.0%

Технологии

7.4%
58.1%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Здравоохранение

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
14.2%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
QQQI
11.3%

Энергетика

AVUV
15.8%
QQQI
0.5%

Промышленность

AVUV
13.6%
QQQI
3.0%

Технологии

AVUV
7.4%
QQQI
58.1%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
QQQI
1.0%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
QQQI
3.9%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
QQQI
6.5%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
QQQI
14.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

AVUV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.14

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.81

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.18

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

13.66

+1.67

AVUV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и QQQI

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-20.00%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.61%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.09%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.21%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.23%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и QQQI

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.66%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.63%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.63%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.33%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.41%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

17.41%

+10.84%

Сравнение комиссий AVUV и QQQI

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и QQQI

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and QQQI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, AVUV leads with 40.75% vs 30.39% for QQQI. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 40.75% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.62% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Avantis and Neos. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.68% for QQQI.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор