PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.95%/yr vs 13.87%/yr for JSMD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности VBR и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.87% соответственно.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between VBR and JSMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.82

The correlation between VBR and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и JSMD

Секторы
VBR
JSMD

Промышленность

18.1%
23.3%

Финансовые услуги

17.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.7%

Технологии

10.6%
28.1%

Недвижимость

10.1%
2.8%

Здравоохранение

7.9%
18.7%

Сырьевые материалы

6.3%
3.0%

Энергетика

5.2%
1.1%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Промышленность

VBR
18.1%
JSMD
23.3%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
JSMD
8.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
JSMD
8.7%

Технологии

VBR
10.6%
JSMD
28.1%

Недвижимость

VBR
10.1%
JSMD
2.8%

Здравоохранение

VBR
7.9%
JSMD
18.7%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
JSMD
3.0%

Энергетика

VBR
5.2%
JSMD
1.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
JSMD

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
JSMD
2.5%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
JSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

VBR vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.48

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.08

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.16

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

7.31

+4.66

VBR vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и JSMD

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-38.98%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.86%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-24.01%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-32.18%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-38.98%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.46%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.38%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и JSMD

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.24%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

17.21%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

21.80%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.99%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.83%

-1.08%

Сравнение комиссий VBR и JSMD

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и JSMD

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and JSMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.87% vs 10.95% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.87% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.46% for JSMD.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.30% for JSMD.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор