PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с PRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 13.06%/yr for PRF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности USMF и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 16.44%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%11.02%

Correlation

The correlation between USMF and PRF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.88

The correlation between USMF and PRF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и PRF

Секторы
USMF
PRF

Технологии

33.2%
23.1%

Финансовые услуги

10.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
12.0%

Промышленность

8.2%
8.9%

Энергетика

4.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.0%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

0.9%
3.3%

Технологии

USMF
33.2%
PRF
23.1%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
PRF
15.4%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
PRF
8.7%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
PRF
9.4%

Здравоохранение

USMF
9.0%
PRF
12.0%

Промышленность

USMF
8.2%
PRF
8.9%

Энергетика

USMF
4.8%
PRF
7.9%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
PRF
6.0%

Недвижимость

USMF
2.0%
PRF
2.4%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
PRF
3.0%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
PRF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

USMF vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.16

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.34

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

5.23

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

21.40

-16.93

USMF vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и PRF

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-60.35%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.59%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-15.82%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-19.72%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.92%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.61%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и PRF

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.64%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.18%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

10.93%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

15.24%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.69%

-0.72%

Сравнение комиссий USMF и PRF

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и PRF

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PRF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and PRF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs PRF's -60.35%.

On 5-year performance, PRF leads with 13.06% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 13.06% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.29% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор