PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 10.41%/yr for FSMD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности VUG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%20.81%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between VUG and FSMD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.68

The correlation between VUG and FSMD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и FSMD

Секторы
VUG
FSMD

Технологии

53.5%
20.5%

Коммуникационные услуги

17.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Здравоохранение

4.6%
11.7%

Финансовые услуги

4.3%
14.8%

Промышленность

3.6%
20.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.1%

Недвижимость

1.0%
6.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.0%

Энергетика

0.4%
4.1%

Технологии

VUG
53.5%
FSMD
20.5%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
FSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

VUG
4.6%
FSMD
11.7%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
FSMD
14.8%

Промышленность

VUG
3.6%
FSMD
20.1%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
FSMD
3.1%

Недвижимость

VUG
1.0%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
FSMD
2.1%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
FSMD
4.0%

Энергетика

VUG
0.4%
FSMD
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

VUG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.80

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.61

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

12.98

-7.48

VUG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и FSMD

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-40.67%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.44%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.16%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.16%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.98%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.34%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FSMD

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.15%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.81%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.64%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.55%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.42%

+0.09%

Сравнение комиссий VUG и FSMD

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FSMD

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and FSMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to FSMD (5.15%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.43% vs 10.41% for FSMD. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.43% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор