График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Quantum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance Quantum ETF (QTUM) показал доход в -1.95% с начала года и 45.59% за последние 12 месяцев.
Defiance Quantum ETF
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 45.59%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QTUM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.68% | 0.46% | -7.65% | -1.95% | |||||||||
| 2025 | 1.44% | -4.18% | -5.33% | 0.59% | 12.99% | 8.71% | 0.22% | 2.99% | 10.95% | 9.71% | -5.76% | 1.50% | 36.65% |
| 2024 | 0.85% | 8.74% | 3.20% | -5.91% | 7.05% | 1.91% | -1.31% | 0.66% | 0.22% | -0.19% | 13.18% | 15.23% | 50.54% |
| 2023 | 11.65% | 0.37% | 6.14% | -6.02% | 10.12% | 5.38% | 4.72% | -4.17% | -5.27% | -6.50% | 12.37% | 7.95% | 39.86% |
| 2022 | -9.62% | 0.07% | 0.30% | -10.90% | 3.18% | -12.34% | 9.32% | -6.49% | -12.33% | 3.02% | 13.33% | -6.93% | -28.80% |
| 2021 | 7.00% | 4.80% | 1.07% | 2.25% | -0.04% | 3.96% | -0.86% | 3.72% | -1.96% | 5.84% | 2.88% | 2.26% | 35.18% |
Метрики бенчмарка
Defiance Quantum ETF: годовая альфа составляет 9.55%, бета — 1.16, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 06.09.2018.
- Этот ETF участвовал в 138.98% роста S&P 500 Index, но только в 96.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот ETF показал годовую альфу 9.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 9.55%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 138.98%
- Участие в снижении
- 96.70%
Комиссия
Комиссия QTUM составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTUM имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Quantum ETF (QTUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QTUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.90 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.40 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 6.61 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QTUM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Quantum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.11 | $0.49 | $0.44 | $0.57 | $0.27 | $0.17 | $0.18 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Quantum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance Quantum ETF показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Quantum ETF составляет 11.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.45% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 318 | 23 янв. 2024 г. | 547 |
| -35.49% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -25.39% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 29 | 20 мая 2025 г. | 104 |
| -24.32% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 137 |
| -17.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 69 | 11 нояб. 2024 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...