PortfoliosLab logo
Defiance Quantum ETF (QTUM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922A4206

CUSIP

26922A420

Эмитент

Defiance ETFs

Дата выпуска

5 сент. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QTUM составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Quantum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.34%
89.88%
QTUM (Defiance Quantum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Defiance Quantum ETF показал доход в -8.33% с начала года и 30.92% за последние 12 месяцев.


QTUM

С начала года

-8.33%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

17.69%

1 год

30.92%

5 лет

24.73%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%-4.18%-5.33%-0.39%-8.33%
20240.85%8.74%3.20%-5.91%7.05%1.91%-1.31%0.66%0.22%-0.19%13.18%15.23%50.54%
202311.65%0.37%6.14%-6.02%10.12%5.38%4.72%-4.17%-5.27%-6.50%12.37%7.95%39.87%
2022-9.62%0.07%0.30%-10.90%3.18%-12.34%9.32%-6.49%-12.33%3.02%13.33%-6.93%-28.80%
20217.00%4.80%1.07%2.25%-0.04%3.96%-0.86%3.72%-1.96%5.84%2.88%2.26%35.19%
2020-0.98%-6.43%-13.40%14.24%6.88%7.59%5.95%3.93%-2.51%-0.76%19.28%6.09%42.09%
201912.34%6.10%0.09%5.39%-9.03%7.58%3.75%-1.92%3.48%4.59%3.48%5.53%47.99%
2018-0.41%-12.33%0.88%-8.06%-19.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QTUM составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Quantum ETF (QTUM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.02
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.55
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTUM: 1.20
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.25
^GSPC: 2.07

Defiance Quantum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.49
QTUM (Defiance Quantum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance Quantum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.55$0.49$0.44$0.57$0.27$0.19$0.18$0.04

Дивидендный доход

0.74%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Quantum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.49
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.09$0.44
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.07$0.57
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.27
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.19
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-10.73%
QTUM (Defiance Quantum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Defiance Quantum ETF показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Defiance Quantum ETF составляет 13.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.45%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31723 янв. 2024 г.546
-35.48%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.99
-25.39%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-24.33%26 сент. 2018 г.5324 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.128
-17.17%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.6911 нояб. 2024 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defiance Quantum ETF составляет 17.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
14.23%
QTUM (Defiance Quantum ETF)
Benchmark (^GSPC)