- ISIN
- US26922A4206
- CUSIP
- 26922A420
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 5 сент. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QTUM
Defiance Quantum ETF (QTUM) прибавил 53.5% с начала года. Текущая цена акции QTUM — $168. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QTUM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,663.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Quantum ETF (QTUM) показал доход в 53.48% с начала года и 93.35% за последние 12 месяцев.
Defiance Quantum ETF
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 53.48%
- 6 месяцев
- 52.04%
- 1 год
- 93.35%
- 3 года*
- 50.47%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность QTUM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QTUM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.68% | 0.46% | -7.65% | 24.91% | 19.19% | 5.14% | 53.48% | ||||||
| 2025 | 1.44% | -4.18% | -5.33% | 0.59% | 12.99% | 8.71% | 0.22% | 2.99% | 10.95% | 9.71% | -5.76% | 1.50% | 36.65% |
| 2024 | 0.85% | 8.74% | 3.20% | -5.91% | 7.05% | 1.91% | -1.31% | 0.66% | 0.22% | -0.19% | 13.18% | 15.23% | 50.54% |
| 2023 | 11.65% | 0.37% | 6.14% | -6.02% | 10.12% | 5.38% | 4.72% | -4.17% | -5.27% | -6.50% | 12.37% | 7.95% | 39.86% |
| 2022 | -9.62% | 0.07% | 0.30% | -10.90% | 3.18% | -12.34% | 9.32% | -6.49% | -12.33% | 3.02% | 13.33% | -6.93% | -28.80% |
| 2021 | 7.00% | 4.80% | 1.07% | 2.25% | -0.04% | 3.96% | -0.86% | 3.72% | -1.96% | 5.84% | 2.88% | 2.26% | 35.18% |
Метрики бенчмарка
Defiance Quantum ETF has an annualized alpha of 13.48%, beta of 1.18, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2018.
- This ETF captured 151.83% of S&P 500 Index gains but only 92.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 13.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 13.48%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 151.83%
- Участие в снижении
- 92.82%
Комиссия
Комиссия QTUM составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTUM имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Quantum ETF (QTUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 2.66 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | 11.86 | +9.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Quantum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.11 | $0.49 | $0.44 | $0.57 | $0.27 | $0.17 | $0.18 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Quantum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Quantum ETF показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Quantum ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.45%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.49%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 20d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.39%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 12d | 5mo 3dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.32%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 3mo 19d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.17%авг. 2024 г. | 19d | 3mo 8d | 3mo 27dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| QTUM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -56.78% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -9.10% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -18.90% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -25.43% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.49% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.72% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.03% | +2.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QTUM
Добавьте Defiance Quantum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QTUM