- ISIN
- US9229087443
- CUSIP
- 922908744
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Large Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $245B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTV
Vanguard Value ETF (VTV) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции VTV — $217. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,815.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Value ETF (VTV) показал доход в 13.98% с начала года и 27.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTV составила 12.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
Vanguard Value ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 12.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность VTV по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 3.76% | -4.81% | 5.39% | 2.45% | 2.19% | 13.98% | ||||||
| 2025 | 4.37% | 0.81% | -2.46% | -3.62% | 2.95% | 3.69% | 0.17% | 3.49% | 2.30% | -0.39% | 2.54% | 0.79% | 15.27% |
| 2024 | 0.87% | 3.34% | 5.17% | -3.91% | 3.00% | 0.15% | 4.74% | 2.88% | 1.53% | -1.38% | 5.64% | -6.37% | 15.95% |
| 2023 | 2.79% | -3.24% | -0.46% | 1.77% | -4.12% | 6.13% | 3.46% | -2.38% | -3.28% | -2.64% | 6.68% | 5.09% | 9.32% |
| 2022 | -1.07% | -1.15% | 3.28% | -4.79% | 2.41% | -7.89% | 5.06% | -2.68% | -7.81% | 11.73% | 5.99% | -3.30% | -2.09% |
| 2021 | -0.79% | 5.00% | 6.67% | 3.44% | 2.92% | -1.24% | 1.01% | 2.09% | -3.94% | 5.44% | -3.04% | 6.96% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Value ETF has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.94, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2004.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.64%) than losses (93.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 97.64%
- Участие в снижении
- 93.43%
Комиссия
Комиссия VTV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTV имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Value ETF (VTV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.66 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 11.86 | +4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.97 | $3.91 | $3.92 | $3.67 | $3.53 | $3.16 | $3.04 | $3.00 | $2.67 | $2.44 | $2.27 | $2.12 |
Дивидендный доход | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $3.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $3.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $3.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Value ETF показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Value ETF составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.27%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.78%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.36%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 7d | 7mo 8dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.04%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 23d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.52%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| VTV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -56.78% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.10% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -18.90% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -25.43% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -33.92% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.49% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.72% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.03% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTV
Добавьте Vanguard Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTV