Vanguard Value ETF (VTV)
VTV — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US Prime Market Value Index. VTV запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.
Информация о ETF
| ISIN | US9229087443 |
|---|---|
| CUSIP | 922908744 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 26 янв. 2004 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Отслеживаемый индекс | MSCI US Prime Market Value Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Vanguard Value ETF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VTV с VYM, VTV с VOO, VTV с VUG, VTV с VTI, VTV с VOOV, VTV с VIG, VTV с SCHD, VTV с SPY, VTV с SCHV, VTV с SPYV
Доходность
Vanguard Value ETF показал доход в 4.94% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Value ETF составила 9.59%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.94% | 19.67% |
| 1 месяц | 7.17% | 8.42% |
| 6 месяцев | 5.84% | 7.29% |
| 1 год | 1.62% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.73% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.59% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.12% | 6.13% | 3.46% | -2.38% | -3.28% | -2.64% | 6.68% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.12 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.53 | $3.16 | $3.04 | $3.00 | $2.67 | $2.44 | $2.27 | $2.12 | $1.87 | $1.69 | $1.61 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2012 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Value ETF показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 985 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.27% | 16 июл. 2007 г. | 414 | 5 мар. 2009 г. | 985 | 1 февр. 2013 г. | 1399 |
| -36.78% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -17.36% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
| -17.04% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 313 |
| -13.29% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Value ETF составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 22 янв. 1993 г. | 0.09% | 21.4% | 11.9% | 1.4% | -55.2% | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 3.6% |
| VIG | 21 апр. 2006 г. | 0.06% | 10.8% | 10.7% | 1.9% | -46.8% | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 3.5% |
| VOO | 7 сент. 2010 г. | 0.03% | 21.5% | 11.9% | 1.5% | -34.0% | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 3.6% |
| VTI | 24 мая 2001 г. | 0.03% | 20.7% | 11.3% | 1.5% | -55.5% | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 4.0% |
| VUG | 26 янв. 2004 г. | 0.04% | 41.3% | 14.0% | 0.6% | -50.7% | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 4.2% |
| VYM | 10 нояб. 2006 г. | 0.06% | 2.0% | 9.2% | 3.1% | -57.0% | -0.1 | -0.0 | 1.0 | -0.2 | 4.9% |
Портфели с Vanguard Value ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 7.39% | 5.89% | 2.76% | 10.82% | -24.01% | 0.05% | 0.40 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 4.3% |
| Простой портфель Ларри Сведро | 5.59% | 5.30% | 2.65% | 10.98% | -39.91% | 0.20% | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 4.3% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 7.96% | 5.64% | 2.00% | 12.88% | -48.58% | 0.40% | 0.34 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.7% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 7.70% | 5.53% | 2.49% | 10.17% | -37.25% | 0.15% | 0.54 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 3.3% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 7.64% | 5.30% | 2.69% | 11.73% | -44.57% | 0.12% | 0.46 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 3.8% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 7.55% | 4.59% | 2.83% | 10.00% | -21.19% | 0.14% | 0.59 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 3.3% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 9.35% | 6.33% | 2.88% | 17.03% | -38.24% | 0.16% | 0.40 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 5.6% |