Сравнение AGG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
AGG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или HYG.
Корреляция
Корреляция между AGG и HYG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGG и HYG
Основные характеристики
AGG:
0.98
HYG:
2.52
AGG:
1.42
HYG:
3.88
AGG:
1.17
HYG:
1.48
AGG:
0.42
HYG:
3.31
AGG:
3.00
HYG:
18.56
AGG:
1.84%
HYG:
0.62%
AGG:
5.62%
HYG:
4.57%
AGG:
-18.43%
HYG:
-34.24%
AGG:
-7.22%
HYG:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.50% против 4.46% соответственно.
AGG
3.22%
0.87%
4.52%
6.03%
-0.02%
1.50%
HYG
8.99%
0.45%
6.82%
11.74%
3.47%
4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и HYG
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и HYG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.63% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и HYG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и HYG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.