Сравнение AGG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
AGG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или HYG.
Основные характеристики
| AGG | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 13.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 3.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 3.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 4.65% |
| Макс. просадка | -18.43% | -34.24% |
| Текущая просадка | -8.52% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между AGG и HYG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGG и HYG
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и HYG
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и HYG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности HYG в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и HYG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и HYG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.