PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGHYG
Дох-ть с нач. г.-1.51%1.73%
Дох-ть за 1 год2.50%11.34%
Дох-ть за 3 года-3.10%1.14%
Дох-ть за 5 лет-0.02%3.05%
Дох-ть за 10 лет1.28%3.20%
Коэф-т Шарпа0.321.86
Дневная вол-ть6.72%6.07%
Макс. просадка-18.43%-34.24%
Current Drawdown-11.48%-0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AGG и HYG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGG и HYG

С начала года, AGG показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.28% против 3.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
60.29%
116.56%
AGG
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и HYG

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и HYG

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и HYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
1.86
AGG
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и HYG

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HYG в 5.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.94%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок AGG и HYG

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-0.46%
AGG
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и HYG

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.33%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.33%
1.54%
AGG
HYG