Сравнение AGG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
AGG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или HYG.
Корреляция
Корреляция между AGG и HYG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGG и HYG
Основные характеристики
AGG:
0.93
HYG:
1.86
AGG:
1.36
HYG:
2.70
AGG:
1.16
HYG:
1.33
AGG:
0.37
HYG:
3.37
AGG:
2.35
HYG:
13.68
AGG:
2.09%
HYG:
0.58%
AGG:
5.27%
HYG:
4.27%
AGG:
-18.43%
HYG:
-34.24%
AGG:
-6.40%
HYG:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.43% против 3.96% соответственно.
AGG
2.78%
0.01%
-0.67%
5.66%
-0.37%
1.43%
HYG
1.47%
-0.86%
1.40%
8.36%
6.38%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и HYG
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и HYG
AGG
HYG
Сравнение AGG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и HYG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и HYG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и HYG
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.26%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.