Сравнение AGG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
AGG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.21% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и HYG
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
AGG vs. HYG — Ранг доходности на риск
AGG
HYG
Сравнение AGG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.88 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 9.56 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AGG и HYG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и HYG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и HYG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -34.25% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.72% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -15.79% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -22.03% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.82% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.27% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.75% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и HYG
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.69%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.28% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.94% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.57% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 7.51% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 8.31% | -2.92% |