PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VBR is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VBR returned 29.82% vs 30.39% for QQQI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VBR и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и QQQI

2026 (YTD)20252024
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.57%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between VBR and QQQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between VBR and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и QQQI

Секторы
VBR
QQQI

Промышленность

18.1%
3.0%

Финансовые услуги

17.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.3%

Технологии

10.6%
58.1%

Недвижимость

10.1%
0.1%

Здравоохранение

7.9%
3.9%

Сырьевые материалы

6.3%
1.0%

Энергетика

5.2%
0.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
14.2%

Промышленность

VBR
18.1%
QQQI
3.0%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
QQQI
11.3%

Технологии

VBR
10.6%
QQQI
58.1%

Недвижимость

VBR
10.1%
QQQI
0.1%

Здравоохранение

VBR
7.9%
QQQI
3.9%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
QQQI
1.0%

Энергетика

VBR
5.2%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
QQQI
1.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
QQQI
6.5%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
QQQI
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VBR vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.81

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

13.66

-1.69

VBR vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и QQQI

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-20.00%

-41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.61%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.09%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-2.21%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.23%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и QQQI

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.63%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.63%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.33%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.41%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

17.41%

+4.34%

Сравнение комиссий VBR и QQQI

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и QQQI

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and QQQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 29.82% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.72% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор