PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.49%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.49% против 15.04% соответственно.

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VTV and VTI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VTV and VTI has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VTI

Секторы
VTV
VTI

Финансовые услуги

22.3%
12.0%

Здравоохранение

14.5%
9.2%

Промышленность

14.0%
9.8%

Технологии

13.4%
33.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Энергетика

8.1%
3.7%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VTI
12.0%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VTI
9.2%

Промышленность

VTV
14.0%
VTI
9.8%

Технологии

VTV
13.4%
VTI
33.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VTI
4.7%

Энергетика

VTV
8.1%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VTI
2.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIGVTV с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VTV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.24

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.24

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

14.94

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VTV и VTI

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-55.45%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.92%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-19.30%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-25.36%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.00%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.03%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.90%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.13%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.17%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.40%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.30%

-1.64%

Сравнение комиссий VTV и VTI

VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VTI

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VTI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 12.49% for VTV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VTV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.01% for VTI.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.03% for VTI.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор