Сравнение VTV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VTV и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.63% соответственно.
VTV
20.27%
0.28%
10.01%
28.13%
11.51%
10.45%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| VTV | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 17.61 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 12.50% |
| Макс. просадка | -59.27% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и VTI
VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTV и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и VTI
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и VTI
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.