Сравнение VTV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или VTI.
Основные характеристики
| VTV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 14.92% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 12.15% |
| Макс. просадка | -59.27% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.56% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между VTV и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTV и VTI
С начала года, VTV показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и VTI
VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и VTI
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.45% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и VTI
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.