PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с VBR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 8.62%/yr for VBR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.49%.

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и VBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%5.85%

Correlation

The correlation between FSMD and VBR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between FSMD and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и VBR

Секторы
FSMD
VBR

Технологии

20.5%
10.6%

Промышленность

20.1%
18.1%

Финансовые услуги

14.8%
17.6%

Здравоохранение

11.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.4%

Недвижимость

6.2%
10.1%

Энергетика

4.1%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.8%

Технологии

FSMD
20.5%
VBR
10.6%

Промышленность

FSMD
20.1%
VBR
18.1%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
VBR
17.6%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
VBR
12.4%

Недвижимость

FSMD
6.2%
VBR
10.1%

Энергетика

FSMD
4.1%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

FSMD vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.86

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.38

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

11.97

+1.01

FSMD vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VBR

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-61.98%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.85%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-24.19%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.19%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.26%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.50%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VBR

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.43%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.61%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.31%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

19.79%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.75%

-0.33%

Сравнение комиссий FSMD и VBR

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VBR

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VBR в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSMD and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 8.62% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор