PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с AOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 7.04%/yr vs 8.58%/yr for AOR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 7.04% против 8.58% соответственно.

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%

AOR

1 день
0.95%
1 месяц
2.42%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.39%
1 год
19.38%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.85%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between EEMV and AOR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.76

The correlation between EEMV and AOR shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

EEMV vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.21

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.12

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.93

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

12.60

-1.70

EEMV vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и AOR

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-24.44%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-6.64%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-9.77%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-21.72%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-22.95%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.47%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.54%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и AOR

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

3.61%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

7.37%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

8.84%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

10.63%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

10.70%

+3.29%

Сравнение комиссий EEMV и AOR

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и AOR

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and AOR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.58% vs 7.04% for EEMV. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.58% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.46% for AOR.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while AOR is Diversified Portfolio. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор