PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.73%/yr vs 10.41%/yr for FSMD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RODM и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%7.53%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between RODM and FSMD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between RODM and FSMD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и FSMD

Секторы
RODM
FSMD

Финансовые услуги

25.9%
14.8%

Промышленность

16.6%
20.1%

Технологии

10.8%
20.5%

Здравоохранение

8.9%
11.7%

Энергетика

6.8%
4.1%

Сырьевые материалы

6.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.9%

Коммунальные услуги

4.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.1%

Недвижимость

3.5%
6.2%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
FSMD
14.8%

Промышленность

RODM
16.6%
FSMD
20.1%

Технологии

RODM
10.8%
FSMD
20.5%

Здравоохранение

RODM
8.9%
FSMD
11.7%

Энергетика

RODM
6.8%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
FSMD
4.0%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
FSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
FSMD
2.9%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
FSMD
2.1%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
FSMD
3.1%

Недвижимость

RODM
3.5%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

RODM vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.95

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.80

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.61

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

12.98

+1.34

RODM vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и FSMD

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-40.67%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.44%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-22.16%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-22.16%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-5.98%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.34%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и FSMD

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.15%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.81%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

15.64%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

18.55%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

21.42%

-6.20%

Сравнение комиссий RODM и FSMD

И RODM, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и FSMD

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and FSMD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 9.73% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM and FSMD have the same expense ratio: 0.29% per year.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.18% for FSMD.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Hartford and Fidelity.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор