PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SCHD

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.92%/yr vs 12.84%/yr for SCHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.92% против 12.84% соответственно.

QQQ

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.20%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.51%
1 год
29.53%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.81%
10 лет*
21.92%

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-0.48%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.01%
1 год
26.07%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.79%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.28%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.92%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between QQQ and SCHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between QQQ and SCHD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQ и SCHD

Секторы
QQQ
SCHD

Технологии

58.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
18.5%

Здравоохранение

3.7%
18.4%

Промышленность

2.6%
7.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

0.5%
14.6%

Финансовые услуги

0.2%
9.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
SCHD
18.5%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
SCHD
18.4%

Промышленность

QQQ
2.6%
SCHD
7.4%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

QQQ
0.5%
SCHD
14.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SCHD
9.1%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.38

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.63

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

5.67

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.65

-4.42

QQQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SCHD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-33.37%

-49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-4.61%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-16.13%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-16.85%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-33.37%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.48%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-3.31%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SCHD

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

3.14%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

7.73%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

11.04%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

14.35%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.70%

+5.70%

Сравнение комиссий QQQ и SCHD

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SCHD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.11%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.92% vs 12.84% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.92% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.43% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор