Сравнение QTUM с AOR
QTUM (Defiance Quantum ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 7.09%/yr for AOR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.85%.
QTUM
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 17.45%
- С начала года
- 53.56%
- 6 месяцев
- 53.19%
- 1 год
- 94.08%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам QTUM и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 53.56% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -6.97% |
Correlation
The correlation between QTUM and AOR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between QTUM and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. AOR — Ранг доходности на риск
QTUM
AOR
Сравнение QTUM c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 2.93 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | 12.60 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и AOR
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -24.44% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -6.64% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -9.77% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -21.72% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.10% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -3.47% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.54% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и AOR
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 3.61% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 7.37% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 8.84% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 10.63% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 10.70% | +16.73% |
Сравнение комиссий QTUM и AOR
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и AOR
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AOR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and AOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.65%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs AOR's -24.44%.
On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 7.09% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.70% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while AOR is Diversified Portfolio. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.15% for AOR.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор