PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.62%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности VBR и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%5.38%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between VBR and PAUG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.73

The correlation between VBR and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и PAUG

Секторы
VBR
PAUG

Промышленность

18.1%
7.9%

Финансовые услуги

17.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Технологии

10.6%
38.4%

Недвижимость

10.1%
1.8%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Сырьевые материалы

6.3%
1.7%

Энергетика

5.2%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.8%

Промышленность

VBR
18.1%
PAUG
7.9%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
PAUG
11.0%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
PAUG
10.0%

Технологии

VBR
10.6%
PAUG
38.4%

Недвижимость

VBR
10.1%
PAUG
1.8%

Здравоохранение

VBR
7.9%
PAUG
8.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
PAUG
1.7%

Энергетика

VBR
5.2%
PAUG
3.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
PAUG
2.1%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
PAUG
4.6%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
PAUG
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

VBR vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.80

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.19

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.92

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

21.35

-9.38

VBR vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и PAUG

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-17.88%

-44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-3.96%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-10.45%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-11.76%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-1.81%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.72%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и PAUG

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.01%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

4.26%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

5.55%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

8.72%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

10.58%

+11.17%

Сравнение комиссий VBR и PAUG

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и PAUG

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and PAUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 8.62% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for PAUG.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while PAUG is Defined Outcome. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор