PortfoliosLab logo
Сравнение VTV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTV и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.40%
370.37%
VTV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTV:

0.49

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VTV:

0.78

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VTV:

1.11

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTV:

0.52

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VTV:

2.06

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VTV:

3.67%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VTV:

15.48%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VTV:

-59.27%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VTV:

-8.17%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.35% соответственно.


VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTV и SCHD

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTV: 0.49
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTV: 0.78
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTV: 1.11
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTV: 0.52
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTV: 2.06
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.23
VTV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SCHD

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VTV и SCHD

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-11.33%
VTV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SCHD

Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.21% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.25%
VTV
SCHD