Сравнение VEA с JPRE
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. VEA is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, VEA returned 19.14%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности VEA и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEA и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -2.13% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between VEA and JPRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.54 |
The correlation between VEA and JPRE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. JPRE — Ранг доходности на риск
VEA
JPRE
Сравнение VEA c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEA | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.66 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 4.55 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEA и JPRE
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -23.84% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.70% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -16.27% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -8.10% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.80% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и JPRE
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 10.07% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 13.47% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.29% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.29% | -0.88% |
Сравнение комиссий VEA и JPRE
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и JPRE
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and JPRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.92%) compared to JPRE (5.15%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, VEA leads with 19.14% vs 10.20% for JPRE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEA has performed better with a 19.14% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.20% for JPRE.
VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.50% for JPRE.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор