PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с QQQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VTI is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VTI returned 24.96% vs 25.86% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VTI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.93%.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и QQQI

2026 (YTD)20252024
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%20.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between VTI and QQQI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between VTI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и QQQI

Секторы
VTI
QQQI

Технологии

33.5%
53.3%

Финансовые услуги

12.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.1%

Промышленность

9.8%
3.3%

Здравоохранение

9.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.7%
0.7%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Технологии

VTI
33.5%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
QQQI
12.1%

Промышленность

VTI
9.8%
QQQI
3.3%

Здравоохранение

VTI
9.2%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
QQQI
7.7%

Энергетика

VTI
3.7%
QQQI
0.7%

Недвижимость

VTI
2.4%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VTI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.98

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.22

-0.72

Просадки

Сравнение просадок VTI и QQQI

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-20.00%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.61%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.26%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.20%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и QQQI

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.07%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.75%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.65%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.25%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.25%

+1.08%

Сравнение комиссий VTI и QQQI

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и QQQI

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QQQI в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTI and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 24.96% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 24.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.68% for QQQI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор