PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642894384
CUSIP464289438
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 сент. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексRussell Top 200 Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWY составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

Популярные сравнения: IWY с QQQ, IWY с VONG, IWY с IWF, IWY с SCHG, IWY с MGK, IWY с MLPA, IWY с SPY, IWY с VONV, IWY с VONE, IWY с HYGV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell Top 200 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
862.22%
400.02%
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell Top 200 Growth ETF показал доход в 14.09% с начала года и 37.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell Top 200 Growth ETF составила 17.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.09%11.18%
1 месяц6.01%5.60%
6 месяцев19.62%17.48%
1 год37.21%26.33%
5 лет (среднегодовая)20.00%13.16%
10 лет (среднегодовая)17.24%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.89%6.67%1.57%-3.94%14.09%
20238.26%-1.36%8.15%1.55%5.60%6.59%3.49%-0.55%-5.56%-0.92%10.77%4.01%46.49%
2022-7.80%-4.86%4.63%-12.43%-2.05%-7.97%11.98%-5.05%-10.02%5.42%4.26%-8.02%-29.91%
2021-0.86%-0.43%2.62%7.01%-1.31%6.12%3.82%3.84%-5.82%9.02%1.83%2.42%31.05%
20202.55%-6.63%-8.65%14.31%5.93%4.76%7.81%11.84%-5.40%-3.93%9.40%4.50%39.01%
20198.11%3.02%3.19%4.63%-6.47%6.97%1.97%-0.49%0.30%3.06%4.37%3.42%36.20%
20187.38%-2.53%-3.39%0.45%4.59%1.06%3.11%5.41%0.94%-8.65%0.51%-8.19%-0.72%
20173.36%4.52%1.45%2.45%2.62%-0.32%2.83%2.17%0.81%4.22%2.84%1.02%31.69%
2016-5.06%-0.51%6.63%-1.23%2.04%-0.59%4.64%-0.55%0.51%-1.74%1.46%1.53%6.83%
2015-1.59%6.68%-1.83%0.98%1.51%-1.85%4.23%-6.23%-2.10%9.71%0.35%-1.23%7.89%
2014-3.23%4.46%-0.41%0.60%3.34%1.38%-0.86%4.07%-0.64%2.31%3.36%-1.43%13.36%
20133.60%1.11%3.66%2.37%1.54%-2.33%5.16%-1.63%4.27%5.28%3.22%2.47%32.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWY среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 8888
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 14.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares Russell Top 200 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.52
2.38
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Top 200 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.17$1.19$1.06$0.87$0.95$1.02$0.95$0.92$0.85$0.85$0.73$0.71

Дивидендный доход

0.59%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Top 200 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$1.19
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$1.06
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.87
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.95
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$1.02
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.95
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.92
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.85
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.85
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.73
2013$0.15$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.35%
-0.09%
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell Top 200 Growth ETF показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Top 200 Growth ETF составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.16%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-15.77%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128
-15.46%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7418 окт. 2010 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell Top 200 Growth ETF составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.92%
3.36%
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)