PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAUG с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAUG и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.56%.


PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*

JPST

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.34%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и JPST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.56%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%1.12%

Correlation

The correlation between PAUG and JPST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.11

The correlation between PAUG and JPST shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

PAUG vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAUGJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

4.00

-2.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

29.30

-25.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

143.82

-122.47

PAUG vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и JPST

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и JPST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAUGJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-3.28%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-0.15%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-0.30%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-0.79%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.08%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.03%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и JPST

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAUGJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.16%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

0.36%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

0.53%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

0.58%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

0.93%

+9.65%

Сравнение комиссий PAUG и JPST

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и JPST

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PAUG and JPST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAUG has higher volatility (1.01%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 3.64% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.18 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор