PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 7.04%/yr vs 11.21%/yr for IJR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMV показывает доходность 20.09%, а IJR немного ниже – 19.86%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.21% соответственно.

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between EEMV and IJR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.58

The correlation between EEMV and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и IJR

Секторы
EEMV
IJR

Технологии

36.5%
15.9%

Финансовые услуги

18.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.2%

Промышленность

6.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.2%

Здравоохранение

5.4%
11.0%

Коммунальные услуги

4.4%
1.9%

Энергетика

3.6%
6.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.7%

Недвижимость

0.6%
7.5%

Технологии

EEMV
36.5%
IJR
15.9%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
IJR
16.0%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
IJR
3.2%

Промышленность

EEMV
6.6%
IJR
16.0%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
IJR
12.5%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
IJR
3.2%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
IJR
11.0%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
IJR
1.9%

Энергетика

EEMV
3.6%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
IJR
4.7%

Недвижимость

EEMV
0.6%
IJR
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

EEMV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.12

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.03

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.30

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

14.44

-3.54

EEMV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и IJR

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-58.15%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.68%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-28.02%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-28.02%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-44.36%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-9.27%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и IJR

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.17%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

11.93%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.67%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

21.44%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

22.93%

-8.94%

Сравнение комиссий EEMV и IJR

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и IJR

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IJR в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and IJR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.21% vs 7.04% for EEMV. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.21% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.42% for IJR.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор