PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. IWY is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, IWY returned 24.23% vs 30.39% for QQQI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности IWY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и QQQI

2026 (YTD)20252024
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%27.77%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between IWY and QQQI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between IWY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и QQQI

Секторы
IWY
QQQI

Технологии

56.8%
58.1%

Коммуникационные услуги

12.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.3%

Здравоохранение

6.9%
3.9%

Финансовые услуги

5.3%
0.2%

Промышленность

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.3%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

IWY
56.8%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
QQQI
11.3%

Здравоохранение

IWY
6.9%
QQQI
3.9%

Финансовые услуги

IWY
5.3%
QQQI
0.2%

Промышленность

IWY
3.2%
QQQI
3.0%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
QQQI
6.5%

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
QQQI
1.3%

Недвижимость

IWY
0.4%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
QQQI
1.0%

Энергетика

IWY
0.0%
QQQI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

IWY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.14

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.18

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

13.66

-8.96

IWY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и QQQI

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-20.00%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-9.61%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.09%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.21%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.23%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и QQQI

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.68%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.63%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.63%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

14.33%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

17.41%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.41%

+3.62%

Сравнение комиссий IWY и QQQI

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и QQQI

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWY and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to IWY (5.68%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 24.23% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 24.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.43% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор