PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VWO is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VWO returned 29.26% vs 30.39% for QQQI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VWO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWO показывает доходность 13.17%, а QQQI немного выше – 13.53%.

VWO

1 день
2.17%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.26%
3 года*
16.84%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.11%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и QQQI

2026 (YTD)20252024
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.17%25.60%13.15%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between VWO and QQQI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between VWO and QQQI shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и QQQI

Секторы
VWO
QQQI

Технологии

29.6%
58.1%

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.3%

Промышленность

8.0%
3.0%

Сырьевые материалы

8.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
14.2%

Энергетика

4.6%
0.5%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Технологии

VWO
29.6%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
QQQI
11.3%

Промышленность

VWO
8.0%
QQQI
3.0%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
QQQI
14.2%

Энергетика

VWO
4.6%
QQQI
0.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
QQQI
3.9%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
QQQI
6.5%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
QQQI
1.3%

Недвижимость

VWO
2.2%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VWO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.14

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.81

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.18

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.66

-4.39

VWO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и QQQI

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-20.00%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.61%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.09%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-2.21%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и QQQI

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.63%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.63%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

14.33%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.41%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.41%

+1.83%

Сравнение комиссий VWO и QQQI

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и QQQI

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.38%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and QQQI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.98%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 29.26% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 29.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 2.38% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор