PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности USMF и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-14.87%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between USMF and QTUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between USMF and QTUM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и QTUM

Секторы
USMF
QTUM

Технологии

33.2%
83.6%

Финансовые услуги

10.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.8%

Здравоохранение

9.0%
0.6%

Промышленность

8.2%
8.7%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

USMF
33.2%
QTUM
83.6%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
QTUM
0.0%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
QTUM
0.7%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
QTUM
4.8%

Здравоохранение

USMF
9.0%
QTUM
0.6%

Промышленность

USMF
8.2%
QTUM
8.7%

Энергетика

USMF
4.8%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
QTUM

-

Недвижимость

USMF
2.0%
QTUM

-

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

USMF vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.31

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.78

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

6.20

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

22.43

-17.96

USMF vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и QTUM

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-38.45%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-15.26%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-25.39%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-38.45%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-8.24%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.21%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и QTUM

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

14.65%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

23.48%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

28.64%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

27.06%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

27.43%

-10.46%

Сравнение комиссий USMF и QTUM

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и QTUM

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and QTUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.70% for QTUM.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QTUM is Technology Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор