PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-9.50%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between SCHD and QTUM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SCHD and QTUM has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и QTUM

Секторы
SCHD
QTUM

Технологии

19.4%
83.6%

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Здравоохранение

18.4%
0.6%

Энергетика

14.6%

-

Финансовые услуги

9.1%
0.0%

Промышленность

7.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.8%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
QTUM
83.6%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
QTUM

-

Здравоохранение

SCHD
18.4%
QTUM
0.6%

Энергетика

SCHD
14.6%
QTUM

-

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
QTUM
0.0%

Промышленность

SCHD
7.4%
QTUM
8.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
QTUM
0.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
QTUM
4.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
QTUM

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
QTUM

-

Недвижимость

SCHD

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

SCHD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.94

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.45

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.46

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

19.77

-5.80

SCHD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и QTUM

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-38.45%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-15.26%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-25.39%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-38.45%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-4.42%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.24%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.21%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и QTUM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

14.18%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

23.17%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

28.39%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

26.99%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

27.40%

-10.68%

Сравнение комиссий SCHD и QTUM

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и QTUM

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and QTUM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.73% for QTUM.

SCHD is categorized as Dividend, while QTUM is Technology Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Defiance. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор