PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 6.35%/yr for IJR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 19.86%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IJR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-22.32%

Correlation

The correlation between QTUM and IJR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between QTUM and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и IJR

Секторы
QTUM
IJR

Технологии

83.6%
15.9%

Промышленность

8.7%
16.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
12.5%

Здравоохранение

0.6%
11.0%

Финансовые услуги

0.0%
16.0%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

6.8%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

QTUM
83.6%
IJR
15.9%

Промышленность

QTUM
8.7%
IJR
16.0%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
IJR
12.5%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
IJR
11.0%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
IJR
16.0%

Сырьевые материалы

QTUM

-

IJR
4.7%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

IJR
3.2%

Энергетика

QTUM

-

IJR
6.8%

Недвижимость

QTUM

-

IJR
7.5%

Коммунальные услуги

QTUM

-

IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

QTUM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.12

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.03

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

4.30

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

14.44

+7.98

QTUM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IJR

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-58.15%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.68%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-28.02%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-28.02%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.27%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.58%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IJR

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.17%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

11.93%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

17.67%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

21.44%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

22.93%

+4.50%

Сравнение комиссий QTUM и IJR

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IJR

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IJR в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and IJR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 6.35% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

IJR has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.06% for IJR.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор