Сравнение SCHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SCHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.59% соответственно.
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| SCHD | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.25 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 12.51% |
| Макс. просадка | -33.37% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.82% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и VTI
SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHD и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и VTI
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и VTI
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и VTI
Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.