Сравнение SCHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SCHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или VTI.
Основные характеристики
| SCHD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 24.58% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.39% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.95 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 12.50% |
| Макс. просадка | -33.37% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и VTI
С начала года, SCHD показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и VTI
SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и VTI
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и VTI
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и VTI
Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.