PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VTI

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.77%/yr vs 15.13%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.13% соответственно.

SCHD

1 день
0.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
19.01%
6 месяцев
20.36%
1 год
28.08%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.77%

VTI

1 день
0.26%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.01%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		12.01%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SCHD and VTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SCHD and VTI has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VTI

Секторы
SCHD
VTI

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.7%

Здравоохранение

18.8%
9.2%

Технологии

16.4%
33.5%

Энергетика

16.2%
3.7%

Финансовые услуги

9.3%
12.0%

Промышленность

7.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.0%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VTI
4.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VTI
9.2%

Технологии

SCHD
16.4%
VTI
33.5%

Энергетика

SCHD
16.2%
VTI
3.7%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VTI
12.0%

Промышленность

SCHD
7.5%
VTI
9.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VTI
2.3%

Недвижимость

SCHD

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с FZROXVTI с QQQVTI с SCHB

Доходность на риск

SCHD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.48

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.37

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.17

3.44

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

15.88

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VTI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-55.45%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.92%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.30%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.36%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.00%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.03%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VTI

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.92% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.86%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.11%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.15%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.40%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.30%

-1.58%

Сравнение комиссий SCHD и VTI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VTI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.92%) compared to VTI (2.86%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.13% vs 12.77% for SCHD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.13% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.01% for VTI.

SCHD is categorized as Dividend, while VTI is Large Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.03% for VTI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор