PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.37%
451.04%
SCHD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.23

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.43

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

SCHD:

1.06

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.23

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.84

VTI:

2.14

Индекс Язвы

SCHD:

4.38%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SCHD:

-11.33%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.34% соответственно.


SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и VTI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.23
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.43
VTI: 0.84
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHD: 1.06
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.23
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.84
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.50
SCHD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VTI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VTI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-10.95%
SCHD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VTI

Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 11.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
14.84%
SCHD
VTI