- ISIN
- US4642898674
- CUSIP
- 464289867
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Target Risk Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции AOR — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) показал доход в 6.31% с начала года и 17.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOR составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AOR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 нояб. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 1.51% | -4.47% | 5.69% | 2.84% | -1.19% | 6.31% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 0.53% | -2.11% | 0.52% | 3.38% | 3.36% | 0.59% | 2.21% | 2.48% | 1.52% | 0.55% | 0.35% | 16.44% |
| 2024 | -0.02% | 2.24% | 2.39% | -3.01% | 3.46% | 1.22% | 2.10% | 1.98% | 1.79% | -2.25% | 2.69% | -2.13% | 10.68% |
| 2023 | 6.17% | -2.82% | 2.82% | 1.12% | -1.15% | 3.29% | 2.22% | -1.93% | -3.48% | -2.21% | 6.86% | 4.51% | 15.75% |
| 2022 | -3.38% | -1.99% | -0.17% | -6.04% | 0.49% | -5.53% | 5.14% | -3.79% | -7.10% | 3.20% | 6.89% | -3.50% | -15.64% |
| 2021 | -0.29% | 1.17% | 1.71% | 2.68% | 1.29% | 0.74% | 0.82% | 1.64% | -2.85% | 2.83% | -1.18% | 2.24% | 11.19% |
Метрики бенчмарка
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.57, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2008.
- This ETF participated in 66.85% of S&P 500 Index downside but only 60.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 60.20%
- Участие в снижении
- 66.85%
Комиссия
Комиссия AOR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.46 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.92 | +0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.65 | $1.52 | $1.33 | $1.00 | $0.93 | $0.99 | $1.22 | $1.03 | $2.02 | $0.88 | $0.82 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.67 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.61 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.52 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.32 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.41 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -24.44%март 2009 г. | 3mo 8d | 5mo 7d | 8mo 15dдек. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.95%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 15d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.72%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.45%нояб. 2008 г. | 7d | 7d | 14dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.61%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| AOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -56.78% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -18.90% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.43% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -33.92% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.21% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.71% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.04% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOR
Добавьте iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOR