PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642898674
CUSIP464289867
ЭмитентiShares
Дата выпуска4 нояб. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio
Отслеживаемый индексS&P Target Risk Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOR составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Growth Allocation ETF

Популярные сравнения: AOR с AOA, AOR с VOO, AOR с AOM, AOR с SPY, AOR с JPST, AOR с URNM, AOR с VFQY, AOR с SCHD, AOR с QQQ, AOR с FFNOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Growth Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
234.42%
489.94%
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core Growth Allocation ETF показал доход в 5.67% с начала года и 14.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Growth Allocation ETF составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.67%11.18%
1 месяц4.56%5.60%
6 месяцев11.43%17.48%
1 год14.44%26.33%
5 лет (среднегодовая)6.98%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.15%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%2.24%2.39%-3.01%5.67%
20236.17%-2.82%2.82%1.12%-1.15%3.29%2.22%-1.93%-3.48%-2.21%6.86%4.51%15.75%
2022-3.38%-1.99%-0.17%-6.04%0.49%-5.53%5.14%-3.79%-7.10%3.20%6.89%-3.50%-15.64%
2021-0.29%1.17%1.71%2.68%1.29%0.74%0.82%1.64%-2.85%2.83%-1.18%2.24%11.19%
2020-0.42%-4.07%-9.45%6.55%3.46%2.16%3.52%3.46%-1.86%-1.61%7.54%2.85%11.42%
20194.91%1.61%1.50%2.25%-3.05%4.33%-0.13%-0.04%1.19%1.55%1.42%2.15%18.91%
20182.92%-3.27%-0.34%-0.13%0.50%-0.47%2.03%0.62%-0.07%-4.90%1.17%-3.74%-5.82%
20171.31%2.16%0.93%1.38%1.52%0.32%1.92%0.48%1.13%1.41%1.19%1.03%15.80%
2016-3.14%-0.21%4.98%0.61%0.56%0.48%2.88%0.07%0.64%-1.58%-0.35%1.58%6.46%
2015-0.45%2.93%-0.71%1.31%0.32%-1.94%0.97%-4.24%-1.85%4.23%0.00%-1.37%-1.07%
2014-2.13%3.32%0.54%0.49%1.73%1.51%-1.68%2.56%-2.52%2.05%1.10%-0.52%6.43%
20132.77%0.43%1.91%1.76%0.00%-2.10%3.49%-2.14%3.42%2.83%1.24%1.22%15.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOR среди ETFs на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 6868
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOR, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOR, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares Core Growth Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.85
2.38
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Growth Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.35$1.33$1.00$0.93$0.99$1.22$1.03$2.03$0.88$0.82$0.84$0.74

Дивидендный доход

2.42%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Growth Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.22$0.00$0.52$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.18$0.00$0.32$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.14$0.00$0.41$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.16$0.00$0.33$0.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.20$0.00$0.40$1.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.19$0.00$0.31$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$1.39$2.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.27$0.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.22$0.82
2014$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$0.23$0.84
2013$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.14$0.00$0.21$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.18%
-0.09%
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Growth Allocation ETF показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core Growth Allocation ETF составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.44%1 дек. 2008 г.679 мар. 2009 г.11013 авг. 2009 г.177
-22.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-21.72%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-13.45%14 нояб. 2008 г.621 нояб. 2008 г.328 нояб. 2008 г.9
-12.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Growth Allocation ETF составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39%
3.36%
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)