PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

AOR — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Target Risk Growth Index. AOR запущен 4 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US4642898674

CUSIP

464289867

Эмитент

iShares

Дата выпуска

4 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Target Risk Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AOR с AOA AOR с AOM AOR с VOO AOR с FFNOX AOR с SPY AOR с JPST AOR с SCHD AOR с URNM AOR с VFQY AOR с QQQ
Популярные сравнения:
AOR с AOA AOR с AOM AOR с VOO AOR с FFNOX AOR с SPY AOR с JPST AOR с SCHD AOR с URNM AOR с VFQY AOR с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) показал доход в 1.82% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOR составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

AOR

С начала года

1.82%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

0.04%

1 год

7.98%

5 лет

8.12%

10 лет

6.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%0.53%-2.11%0.52%0.85%1.82%
2024-0.02%2.24%2.39%-3.01%3.46%1.22%2.10%1.98%1.79%-2.25%2.69%-2.13%10.68%
20236.17%-2.82%2.82%1.12%-1.15%3.29%2.22%-1.93%-3.48%-2.21%6.86%4.51%15.74%
2022-3.38%-1.99%-0.17%-6.04%0.49%-5.53%5.14%-3.79%-7.10%3.20%6.89%-3.50%-15.65%
2021-0.29%1.17%1.71%2.68%1.29%0.74%0.82%1.64%-2.85%2.83%-1.18%2.24%11.19%
2020-0.42%-4.07%-9.45%6.56%3.46%2.16%3.52%3.46%-1.86%-1.61%7.54%2.85%11.42%
20194.91%1.62%1.50%2.25%-3.05%4.33%-0.13%-0.04%1.19%1.55%1.42%2.15%18.91%
20182.92%-3.27%-0.34%-0.13%0.50%-0.47%2.03%0.62%-0.07%-4.90%1.17%-3.74%-5.83%
20171.31%2.16%0.93%1.38%1.52%0.32%1.92%0.48%1.13%1.41%1.19%1.03%15.80%
2016-3.14%-0.21%4.98%0.82%0.56%0.48%2.88%0.07%0.64%-1.58%-0.35%1.58%6.68%
2015-0.45%2.93%-0.71%1.31%0.32%-1.94%0.97%-4.24%-1.85%4.23%-0.00%-1.37%-1.07%
2014-2.13%3.32%0.54%0.49%1.73%1.51%-1.68%2.56%-2.52%2.05%1.10%-0.52%6.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOR составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core Growth Allocation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Growth Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.52$1.33$1.00$0.93$0.99$1.23$1.03$2.03$0.88$0.82$0.85

Дивидендный доход

2.67%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Growth Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.27$0.00$0.61$1.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.22$0.00$0.52$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.18$0.00$0.32$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.14$0.00$0.41$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.16$0.00$0.33$0.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.20$0.00$0.40$1.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.19$0.00$0.31$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$1.39$2.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.27$0.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.22$0.82
2014$0.14$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$0.23$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core Growth Allocation ETF показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core Growth Allocation ETF составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.44%1 дек. 2008 г.679 мар. 2009 г.11013 авг. 2009 г.177
-22.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-21.72%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-13.45%14 нояб. 2008 г.621 нояб. 2008 г.328 нояб. 2008 г.9
-12.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...