PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. QQQI is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 31.95% for JSMD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и JSMD

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%14.89%

Correlation

The correlation between QQQI and JSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between QQQI and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и JSMD

Секторы
QQQI
JSMD

Технологии

58.1%
28.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.5%

Здравоохранение

3.9%
18.7%

Промышленность

3.0%
23.3%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Энергетика

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
8.9%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Технологии

QQQI
58.1%
JSMD
28.1%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
JSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
JSMD
8.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
JSMD
2.5%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
JSMD
18.7%

Промышленность

QQQI
3.0%
JSMD
23.3%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
JSMD

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
JSMD
3.0%

Энергетика

QQQI
0.5%
JSMD
1.1%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
JSMD
8.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

QQQI vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.48

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.08

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.16

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

7.31

+6.36

QQQI vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JSMD

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-38.98%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.86%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.46%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.38%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JSMD

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.63%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.24%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

17.21%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

21.80%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.99%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

22.83%

-5.42%

Сравнение комиссий QQQI и JSMD

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JSMD

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and JSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, JSMD leads with 31.95% vs 30.39% for QQQI. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 31.95% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.46% for JSMD.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.30% for JSMD.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор