PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs 11.21%/yr for IJR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности RSP и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.21% соответственно.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between RSP and IJR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.90

The correlation between RSP and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и IJR

Секторы
RSP
IJR

Технологии

20.9%
15.9%

Промышленность

14.2%
16.0%

Финансовые услуги

13.9%
16.0%

Здравоохранение

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.2%

Недвижимость

6.1%
7.5%

Коммунальные услуги

5.7%
1.9%

Энергетика

4.0%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Технологии

RSP
20.9%
IJR
15.9%

Промышленность

RSP
14.2%
IJR
16.0%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
IJR
16.0%

Здравоохранение

RSP
11.1%
IJR
11.0%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
IJR
12.5%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
IJR
3.2%

Недвижимость

RSP
6.1%
IJR
7.5%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
IJR
1.9%

Энергетика

RSP
4.0%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
IJR
4.7%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
IJR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

RSP vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.12

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.03

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.30

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.44

-3.76

RSP vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и IJR

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-58.15%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.68%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-28.02%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-28.02%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-44.36%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.27%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.58%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и IJR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.17%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.93%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

17.67%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.44%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.93%

-4.56%

Сравнение комиссий RSP и IJR

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и IJR

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IJR в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RSP and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs 11.21% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.42% for IJR.

RSP is categorized as S&P 500, while IJR is Small Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор