Сравнение SPAXX с AGG
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SPAXX is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 0.18%/yr for AGG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.61%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам SPAXX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 0.80% |
Correlation
The correlation between SPAXX and AGG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. AGG — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGG
Сравнение SPAXX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и AGG
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.43% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.11% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.82% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.94% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.37% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 2.81% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 3.80% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 6.10% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 5.41% | -4.72% |
Сравнение комиссий SPAXX и AGG
SPAXX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и AGG
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности AGG в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and AGG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs AGG's -18.43%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор