Сравнение QQQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QQQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.75% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и VTI
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
QQQ
VTI
Сравнение QQQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.16 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и VTI
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и VTI
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -55.45% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.92% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.36% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.00% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.39% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -8.08% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.62% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и VTI
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.41% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.75% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.02% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.40% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.28% | +3.96% |