PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VBR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.32%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.50% соответственно.

SCHD

1 день
-0.49%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
15.19%
С начала года
21.36%
1 год
25.66%
3 года*
13.54%
5 лет*
9.15%
10 лет*
12.32%
Всё время*
13.25%

VBR

1 день
-0.80%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.52%
1 год
23.17%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.50%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.36%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.52%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SCHD and VBR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.83

The correlation between SCHD and VBR shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и VBR

Секторы
SCHD
VBR

Здравоохранение

20.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

20.6%
4.0%

Энергетика

14.1%
4.3%

Технологии

12.7%
12.1%

Финансовые услуги

9.9%
17.5%

Промышленность

7.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
6.0%

Коммунальные услуги

0.1%
4.6%

Недвижимость

-

10.5%

Здравоохранение

SCHD
20.8%
VBR
8.3%

Потребительский защитный сектор

SCHD
20.6%
VBR
4.0%

Энергетика

SCHD
14.1%
VBR
4.3%

Технологии

SCHD
12.7%
VBR
12.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.9%
VBR
17.5%

Промышленность

SCHD
7.8%
VBR
17.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
7.7%
VBR
12.5%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.2%
VBR
2.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VBR
6.0%

Коммунальные услуги

SCHD
0.1%
VBR
4.6%

Недвижимость

SCHD

-

VBR
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SCHD vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.55

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.33

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.63

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

9.32

+4.32

SCHD vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VBR

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-61.98%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.85%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.19%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.19%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-45.28%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.45%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-8.22%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.49%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VBR

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.90%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.49%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

15.00%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

19.58%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.66%

-4.95%

Сравнение комиссий SCHD и VBR

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VBR

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VBR в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.20%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.78%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VBR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.63%) compared to VBR (2.90%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.32% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.32% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.78% for VBR.

SCHD is categorized as Dividend, while VBR is Small Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.05% for VBR.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор