Сравнение AVUV с JPRE
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 19.22%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
AVUV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUV и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | 3.18% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between AVUV and JPRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between AVUV and JPRE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. JPRE — Ранг доходности на риск
AVUV
JPRE
Сравнение AVUV c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.66 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 4.55 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и JPRE
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -23.84% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.70% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -16.27% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.70% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -8.10% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и JPRE
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.66%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.15% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 13.47% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.29% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 18.29% | +9.96% |
Сравнение комиссий AVUV и JPRE
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и JPRE
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and JPRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, AVUV leads with 19.22% vs 10.20% for JPRE. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.22% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.62% for AVUV.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.50% for JPRE.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор