PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VTV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции GLD немного отстают с 12.15%.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VTV and GLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.07

The correlation between VTV and GLD shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и GLD

Секторы
VTV
GLD

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%

-

Технологии

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
100.0%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
GLD

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
GLD

-

Промышленность

VTV
14.0%
GLD

-

Технологии

VTV
13.4%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
GLD

-

Энергетика

VTV
8.1%
GLD

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
GLD
100.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VTV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.87

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.24

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

0.98

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

2.81

+13.23

VTV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и GLD

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-45.56%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-24.46%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-24.46%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.46%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-24.46%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.05%

+22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-16.16%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.49%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.79%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

24.10%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

27.37%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.22%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.08%

+0.60%

Сравнение комиссий VTV и GLD

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и GLD

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and GLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 12.15% for GLD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GLD.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while GLD is Gold. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.40% for GLD.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор