PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с QQQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 17.59%/yr for QQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности USMF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.26%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%9.63%

Correlation

The correlation between USMF and QQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.70

The correlation between USMF and QQQ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и QQQ

Секторы
USMF
QQQ

Технологии

33.2%
58.7%

Финансовые услуги

10.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.3%

Здравоохранение

9.0%
3.7%

Промышленность

8.2%
2.6%

Энергетика

4.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Технологии

USMF
33.2%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
QQQ
14.3%

Здравоохранение

USMF
9.0%
QQQ
3.7%

Промышленность

USMF
8.2%
QQQ
2.6%

Энергетика

USMF
4.8%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
QQQ
6.4%

Недвижимость

USMF
2.0%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

USMF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.42

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.12

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.52

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.12

-8.65

USMF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и QQQ

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-82.97%

+46.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.96%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-22.77%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-35.12%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-32.75%

+28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.20%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.14%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

14.12%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

17.43%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

22.59%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.41%

-5.44%

Сравнение комиссий USMF и QQQ

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и QQQ

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.14%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.59% vs 8.31% for USMF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.59% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.38% for QQQ.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор