PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.23%/yr vs 8.31%/yr for USMF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 6.65%.

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и USMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%5.46%

Correlation

The correlation between PAUG and USMF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between PAUG and USMF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAUG и USMF

Секторы
PAUG
USMF

Технологии

38.4%
33.2%

Финансовые услуги

11.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

7.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Энергетика

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

PAUG
38.4%
USMF
33.2%

Финансовые услуги

PAUG
11.0%
USMF
10.7%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.8%
USMF
9.8%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.0%
USMF
10.5%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
USMF
9.0%

Промышленность

PAUG
7.9%
USMF
8.2%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.6%
USMF
4.3%

Энергетика

PAUG
3.2%
USMF
4.8%

Коммунальные услуги

PAUG
2.1%
USMF
1.9%

Недвижимость

PAUG
1.8%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

PAUG
1.7%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

PAUG vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.86

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.29

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.50

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

4.47

+16.88

PAUG vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и USMF

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-36.24%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-6.47%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-15.39%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-18.10%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-4.15%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.17%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и USMF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.01%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.10%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

8.13%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

11.31%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

14.34%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

16.97%

-6.39%

Сравнение комиссий PAUG и USMF

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и USMF

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and USMF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while USMF is Mid Cap Blend Equities. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.28% for USMF.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор