Сравнение TLT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Gold Shares (GLD).
TLT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.38% против 13.92% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и GLD
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TLT vs. GLD — Ранг доходности на риск
TLT
GLD
Сравнение TLT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.79 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.21 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.68 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 9.90 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.79 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.22 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TLT и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GLD
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и GLD
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -45.56% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -19.21% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -21.03% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -22.00% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -13.23% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -16.17% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.20% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GLD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 11.06% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 24.30% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 27.80% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.74% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.87% | -0.94% |