Сравнение GLD с RODM
GLD (SPDR Gold Shares) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.33%/yr vs 9.24%/yr for RODM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности GLD и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.24% соответственно.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам GLD и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Correlation
The correlation between GLD and RODM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between GLD and RODM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. RODM — Ранг доходности на риск
GLD
RODM
Сравнение GLD c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.60 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 14.32 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и RODM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -35.98% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -7.10% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -10.58% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -28.85% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -35.98% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -0.84% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -6.36% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 1.78% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и RODM
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.58% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 8.77% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 11.01% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.48% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.22% | +0.88% |
Сравнение комиссий GLD и RODM
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и RODM
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and RODM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs RODM's -35.98%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs 9.24% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while RODM is Foreign Large Cap Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор