PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с IWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 19.59%/yr for IWY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности VT и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.03% против 19.59% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between VT and IWY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.87

The correlation between VT and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и IWY

Секторы
VT
IWY

Технологии

27.8%
56.8%

Финансовые услуги

15.9%
5.3%

Промышленность

12.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
12.7%

Здравоохранение

8.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Энергетика

4.3%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Технологии

VT
27.8%
IWY
56.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
IWY
5.3%

Промышленность

VT
12.0%
IWY
3.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
IWY
10.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
IWY
12.7%

Здравоохранение

VT
8.1%
IWY
6.9%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
IWY
2.8%

Энергетика

VT
4.3%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
IWY
0.3%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
IWY
0.9%

Недвижимость

VT
2.4%
IWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

VT vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.51

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.07

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.46

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

4.70

+8.58

VT vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и IWY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-32.68%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.63%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-23.22%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-32.68%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-32.68%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.47%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.75%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.17%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и IWY

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 5.46% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.59%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

16.14%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.57%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

21.03%

-3.75%

Сравнение комиссий VT и IWY

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и IWY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and IWY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.68%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.59% vs 13.03% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.59% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.43% for IWY.

VT is categorized as Global Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.20% for IWY.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор